香港检讨HIBOR确认基本稳健 拟优化定义并取消冷门品种

香港财资市场公会11月26日表示，香港银行同业拆息(HIBOR)机制基本稳健，如果改用其他基准利率并无带来好处，建议只需对现有相关定义进行优化并取消部分冷门品种。

　　此前香港金融管理局在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)爆发丑闻后责成银行公会及财资市场公会进行检讨。香港HIBOR主要用于放款以及利率掉期等金融衍生性商品定价，期限由隔夜至一年期，共有15个品种。至9月底，银行业估计约有2万亿港元的表外合约是参考HIBOR订定。

　　在LIBOR丑闻当中，部份银行将LIBOR人为压低，从而在交易中获利，并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本。金管局助理总裁刘应彬此前曾撰文指出，与LIBOR机制中报价银行提交市场上借贷成本利率不同，HIBOR定价反映报价银行估计在一级信誉银行借入港元所需的利率，低报利率的诱因较小。